Самым простым и доступным инструментом для его анализа считается биржевой стакан. В статье простыми словами объясним, что такое стакан цен на бирже, для чего он нужен и как им пользуются трейдеры. Дополнительно стоит учитывать, что стакан отображает заявки Что такое биржевой стакан с заявленной стоимостью, а на некоторых биржах все заявки с одинаковой ценой могут объединяться в одну. Биржевой стакан отражает только лимитные заявки на операции с ценными бумагами и другими активами на фондовом, товарном или срочном рынках.
- Второй — это попытка торговли на отскоке от выбранного уровня, чтобы поставить стоп за подобной заявкой.
- Если покупка осуществляется низколиквидных инструментов, стакан пустой или полупустой, это касается ETF, здесь лучше покупать через стакан.
- В мобильном приложении биржевой стакан тех же самых акций Tesla выглядит немного иначе, но все его функции сохраняются.
- Этот индикатор информативен и четко отражает настроения участников биржевых торгов в отношении того или иного актива.
В этой статье мы подробно рассмотрим один из главных инструментов трейдера — биржевой стакан. Объясним, для чего он необходим, как правильно его читать и использовать для анализа ситуации на рынке. Чтобы понять, как читать стакан цен на бирже правильно, нужно знать, по какому принципу заявки наполняют стакан. В биржевой стакан попадают самые выгодные (то есть ближайшие друг к другу) заявки на покупку и продажу — поровну с каждой стороны. В настройках QUIK вы можете выбрать форму отображения «Разреженный стакан», и тогда в стакане появятся пустые поля — цены без предложения или спроса.
Какой бы большой ни была глубина стакана, он содержит лишь несколько десятков активных ордеров, цена которых близка к текущей. Однако даже в таком ограниченном формате таблица заявок позволяет провести анализ рыночной ситуации, определить основные настроения и предугадать формирование новых тенденций. Биржа – это огромный механизм, который находится в постоянном движении. Любое событие, предпосылки или сплетни могут привести к изменению котировок.
Структура стакана цен на рынке
Скальперы и интрайдей трейдеры активно используют данные стакана. Кому-то удается превратить свои знания и усилия в неплохую ежедневную прибыль. Из-за условных ордеров создаётся большая сложность, поскольку мы не в состоянии заранее узнать порядок сил. Возможно какой-то крупный покупатель только и ждёт, пока цена опустится, чтобы потом разово все скупить, пока всё будут продавать па панике и по стоп-лоссам.
Более того, с помощью цветовой кодировки лента показывает баланс между рыночными продавцами и покупателями. Чтобы без труда разбираться в интерфейсе и смотреть биржевой стакан любой платформы, необходимо понимать, какую информацию и зачем он предоставляет трейдеру. Рыночными называют первый уровень сделок (или level 1), когда заявка на продажу или покупку предлагается контрагенту по абсолютно любой цене. Обычно такая заявка сразу становится сделкой, но только если нет никаких встречных предложений на покупку или продажу. Все это замечательно, но как пользоваться стаканом на бирже? Информация из стакана поможет вам лучше понимать рынок и, соответственно, правильнее прогнозировать движение цен.
Например, вы можете использовать метод Вайкоффа или индикатор RSI, чтобы определить дальнейшее движение цены криптовалюты и принять решение о покупке или продаже. Если на графике глубины рынка количество покупателей превышает количество продавцов, это может свидетельствовать о надвигающемся восходящим движении цены. И наоборот — перевес продавцов сигнализирует о возможном приближении нисходящего тренда. Внешний вид биржевого стакана зависит от того, какой торговый терминал используется – это может быть распространенный QUIQ или веб-терминал или мобильное приложение брокера.
- Ордеры на продажу располагаются сверху и выделены красным, их также называют “аски”, в переводе с английского “ask” — “спрос”.
- Стакан на бирже представлен в виде таблицы, где содержатся все заявки (ордеры) на покупку и продажу ценных бумаг.
- Трейдеры пользуются многими инструментами и методиками для анализа рынка и котировок.
- Игрок выставляет заявку на покупку большого объема по цене ниже текущей – рынок воспринимает ее защитой от обвала.
- График глубины рынка дает наглядное представление о биржевом стакане.
Можно ли на основе этого сделать вывод, что уровень сильный? Сила уровня определяется только наличием на нем крупных лимитных заявок (плотностей). Если мы не видим плотности в стакане, то мы не видим полной картины того, что происходит на рынке. Лента, в свою очередь, позволяет считать ликвидность по рыночным заявкам в конкретный момент. Заявки в ленте проходят ежесекундно, что позволяет взглянуть на рынок в “микроскоп”.
Как работает биржевой стакан
Схема, по которой работают «трейдеры-медведи», чуть сложнее, чем бычья. Они прогнозируют падение акций и берут ценные бумаги в кредит у брокера. Потом быстро продают их по текущей рыночной цене и получают доход. Очень важные типы заявок для тех, кто хочет научиться читать биржевой стакан. Пассивные офферы отражают базовую стоимость бумаги и защищают активы инвестора.
Лучшим бидом или аском будут цены, расположенные на границе таблицы (то есть в самом ее центре). По мере удаления строчек стакана со значениями «бид» и «аск» вверх или вниз цена заявок всё больше отдаляется от центральной. Речь о заявках, которые выставлены в торговую систему участниками с расчётом на то, что цена актива пойдёт в нужную для них сторону. Сейчас торговать на бирже можно только в режиме электронных расчётов.
Что представляет собой биржевой стакан
А вот при низкой ликвидности могут возникнуть проблемы. Биржевой стакан может стать полезным инструментом для трейдеров и помочь им принимать более обоснованные торговые решения. Для того, чтобы купить или продать какой-то актив на фондовой бирже, участник рынка отправляет заявку своему брокеру. Биржевой стакан является полезным инструментом для инвесторов и трейдеров.
Какие типы заявок попадают в стакан
Он является инструментом перечисленных сегментов и не представлен на рынке Форекс. В классическом представлении биржевой стакан имеет два столбика. В первом указана цена покупки/продажи на актив, а во втором — количество лотов (единиц), которые готовы купить/продать участники рынка.
Торговля на бирже для начинающих
Биржевой стакан имеет вид таблицы с определённой структурой.
В приложениях на мобильных устройствах расположение стакана интуитивно понятно. При колебании цен внутри сформировавшегося на графике канала обилие ордеров у его верхней или нижней границы может сигнализировать о грядущем мощном отскоке от нее. Лучший брокер для начинающих, самые быстрые открытия ордеров и центовые счета.
Поскольку одна таблица не сможет вместить в себя всю полноту информации об объеме биржевых предложений, трейдеры смотрят на движение около рыночной цены. Дополнительную информацию дают производные, стоимость определяющейся начальной ценой конкретного лота. Что такое биржевой стакан цен и как читать стакан котировок? Этот вопрос считается весьма популярным среди трейдеров-новичков.
Например, выставленная лимитная заявка может находится в стакане дни, недели и даже месяцы в зависимости от волатильности рынка. Поэтому стакан дает более широкий охват по интересующему временному отрезку. В стакане ликвидность определяется как спред между самой высокой ценой покупки и самой низкой ценой продажи. Чем ликвидней рынок, тем меньшей спред вы будете наблюдать, и наоборот. Это ордеры, часть объема которых скрыта с целью маскировки намерений о продаже большого количества лотов. Для того чтобы их обнаружить, необходимо одновременно с биржевым стаканом анализировать ленту сделок.
Биржевой стакан – это список заявок на покупку и продажу в режиме онлайн по конкретному торговому активу. В нем содержатся цены, которые участники рынка предлагают, что является своего рода индикатором настроения фондового рынка. Сверху красным цветом отображаются заявки на продажу (цены ask), ниже зеленым – на покупку (bid). В сети можно найти множество определений этого инструмента – книга приказов, Level2 и т. Кстати, именно второе название используют на американском фондовом рынке. Покупка или продажа большого объема таким игроком не пройдет бесследно.